Insira x, μ e σ, depois clique em Calcular.

A distribuição lognormal é uma distribuição de probabilidade contínua de uma variável aleatória cujo logaritmo tem distribuição normal. Se Y = ln(X) segue uma distribuição normal com média μ e desvio padrão σ, então X segue uma distribuição lognormal. Esta distribuição é caracterizada por assimetria positiva e é limitada inferiormente por zero, tornando-a adequada para modelar quantidades que não podem ser negativas, como preços de ações, distribuições de rendimento, preços de ativos, tempos de falha e concentrações ambientais. A função de densidade de probabilidade (PDF) é f(x) = (1/(x·σ·√(2π))) · exp(-(ln(x)-μ)²/(2σ²)). A função de distribuição acumulada (CDF) é derivada da CDF normal padrão: F(x) = Φ((ln(x)-μ)/σ). A distribuição lognormal tem propriedades importantes: a média é exp(μ + σ²/2), a mediana é exp(μ) e a moda é exp(μ - σ²). Esta calculadora calcula a CDF, PDF, média, mediana, moda, variância e desvio padrão para parâmetros dados.

1. Insira o Valor (x) – o quantil para o qual deseja a probabilidade.
2. Insira a Média de ln(x) (μ) – a média da distribuição normal subjacente.
3. Insira o Desv. Pad. de ln(x) (σ) – o desvio padrão (deve ser > 0).
4. Clique em Calcular Probabilidade para calcular todas as estatísticas.
5. O resultado mostra a CDF, PDF, média, mediana, moda, variância e desvio padrão.
6. Clique em Redefinir para voltar aos valores de exemplo predefinidos.